下單系統分析

MasterTradePy

當你下載完元富證券的 Python 模組後，使用以下指令安裝下單系統：

pip install .\MasterLink_PythonAPI\MasterTradePy\MasterTradePy\64bit\MasterTradePy-0.0.23-py3-none-win_amd64.whl

提示

在我們使用時，該套件的版本為 0.0.23。

官方技術文件

核心模組

我們把元富證券的 Python 模組拆解成以下幾個核心模組：

Solace

提示

Solace 是一家提供高效能消息傳遞中介軟體和相關服務的公司，其技術特別適用於實時資料流和事件驅動的架構。

我們會在程式中看到大量的 Solace 類別，這些類別是用來與 Solace 消息代理進行通信的。

Messaging Service
- MessagingService: 這是消息服務的主要接口，用於配置和建立與 Solace 消息代理的連接。
- ReconnectionListener: 這些接口用於處理連接中斷和重連的事件。
- ReconnectionAttemptListener: 這些接口用於處理連接中斷和重連的事件。
- ServiceInterruptionListener: 這些接口用於處理連接中斷和重連的事件。
- RetryStrategy: 這個接口用於定義消息重傳的策略。
- ServiceEvent: 處理有關服務生命週期的事件。
Topic Subscription
- TopicSubscription: 用於訂閱特定主題的消息。
Message Receiver and Publisher
- MessageHandler: 這些用於處理接收到的消息。
- InboundMessage: 這些用於處理接收到的消息。
- DirectMessageReceiver: 直接從消息代理接收消息的接收器。
- OutboundMessage: 表示要發送的消息。
- RequestReplyMessagePublisher: 用於發布請求並接收回應的消息發布者。
- PublishFailureListener: 這些用於處理消息發布失敗的事件。
- FailedPublishEvent: 這些用於處理消息發布失敗的事件。
Topic and Caching
- Topic: 表示消息主題，可以是動態的或固定的。
- CachedMessageSubscriptionRequest: 處理對緩存消息的訂閱請求。
- CacheRequestOutcomeListener: 處理緩存請求結果的接口和類別。
- CacheRequestOutcome: 處理緩存請求結果的接口和類別。
Life Cycle and Utility
- TerminationNotificationListener: 這些用於處理組件終止的通知和事件。
- TerminationEvent: 這些用於處理組件終止的通知和事件。

SolClient

這個類封裝了使用 Solace 消息傳遞系統的一系列功能，主要用於創建連接、管理訂閱、發送和接收消息等。

__init__
- 目的：使用必要的配置參數和用戶憑證初始化 SolClient。
- 參數：clientname、sol_config、username（可選）。
- 操作：設置連接狀態的默認值、消息服務對象以及用戶憑證。
create_connection
- 目的：使用提供的配置和處理程序與 Solace 代理建立連接。
- 參數：message_handler 和 service_handler。
- 操作：
  - 構建基於會話參數的代理屬性。
  - 初始化帶有重連策略和其他配置的 MessagingService。
  - 連接服務並配置消息接收器和發布器。
  - 啟動消息接收器和發布器。
  - 檢查連接狀態並返回適當的響應代碼。
disconnect
- 目的：正確斷開消息服務並清理資源。
- 操作：
  - 終止消息接收器。
  - 斷開消息服務的連接。
  - 重置連接狀態標誌。
send_request
- 目的：向指定主題發送請求消息並等待回應。
- 參數：topic、msg（消息內容）。
- 操作：
  - 構建消息並將其發送到指定主題。
  - 在指定超時內等待並處理回覆。
  - 處理發送消息過程中的異常和錯誤。
add_subscription
- 目的：訂閱指定主題以接收其上發布的消息。
- 參數：topic。
- 操作：向消息接收器添加主題訂閱並進行錯誤處理。
remove_subscription
- 目的：從主題中移除現有的訂閱。
- 參數：topic。
- 操作：從消息接收器中移除主題訂閱並進行錯誤處理。
request_cached_only
- 目的：僅請求來自緩存的消息。
- 參數：cachename、topic、timeout、cacheId。
- 操作：
  - 創建僅緩存的訂閱請求。
  - 提交緩存請求並使用自定義監聽器監聽完成或失敗。
GetRequestID
- 目的：為需要唯一識別的操作生成唯一的請求 ID。
- 操作：生成基於時間戳的 ID，確保它大於上次使用的 ID。

SorApi

該類別是一個封裝了與證券訂單路由系統（SORS）溝通的接口。

這個類別提供了一系列的功能，允許用戶連接、發送請求、接收和處理回報等，也就是說，這個是連接券商下單系統的本體 API。

由於這個 API 內大部分的功能被封裝在 .dll 檔案內，所以也是元富證券為何要限定使用 Windows 系統的原因。

本來我們想把這些 .dll 檔案也一起拆了，但是拆了也不能做什麼，所以就先算了。

總之，在其他程式中，若有看到類似 OnSorConnect 這種，有 Sor 的字眼，那就是會送到這個模組來使用功能。

MarketTrader

這是一個 ABC 類別，定義了交易的基本功能，但沒有任何實作，需要我們自己完成。

定義內容如下：

MasterTradePy\64bit\MasterTradePy\model.py
class MarketTrader(metaclass=ABCMeta):
    @ abstractmethod
    def OnNewOrderReply(self, data) -> None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnChangeReply(self, data) -> None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnCancelReply(self, data) -> None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnReport(self, data) -> None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnAnnouncementEvent(self, data)->None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnSystemEvent(self, event: SystemEvent) -> None:
        pass

    @ abstractmethod
    def OnError(self, error: MTPYError):
        pass

    @ abstractmethod
    def OnReqResult(self, workid: str, data):
        pass

Order

這是一個訂單的 dataclass 類別，定義了訂單內所有資料。

MasterTradePy\64bit\MasterTradePy\model.py
@dataclass
class Order:
    sorRID: str = field(init = False, default='')
    exchange: Exchange = field(init = False, default=Exchange.TWSE)
    tradingSession: TradingSession = ""
    side: Side = field(default="")
    symbol: str = field(default="")
    priceType: PriceType = field(default="")
    price: str = field(default="")
    tradingUnit: TradingUnit = field(default=0)
    qty: str = field(default="")
    orderType: OrderType = field(default="")
    tradingType: TradingType = field(init = False, default="")
    brokerNo: str = field(init = False, default="")
    userDef: str = ""
    tradingAccount: str = ""
    ordNo: str = field(init = False, default="")
    trxTime: str = field(init = False, default="")
    lastdealTime: str = field(init = False, default="")
    status: str = field(init = False, default="")
    leavesQty: str = field(init = False, default="")
    cumQty: str = field(init = False, default="")
    dealPri: str = field(init = False, default="")
    tableName : str = ""

ReportOrder

warning

我們不推薦任何股票，所有關於證券戶內的股票資訊都會以馬賽克處理。

這是呼叫 API 的時候實際上會拿到的訂單回報資料。

MasterTradePy\64bit\MasterTradePy\model.py
@dataclass
class ReportOrder:
    orgOrder: Order
    order: Order
    lastMessage: str = field(init = False, default="")
    scBalance: str =  field(init = False, default="")

它包含了 orgOrder 和 order 兩種狀態，我們認為這可能代表原始的訂單和經過交易所確認後的訂單。

以下實際展示從系統中取得之委託回報與成交回報內容：

1. 委託回報

ReportOrder(
  orgOrder=Order(
    sorRID='592zj00420005coSG200',
    exchange=<Exchange.TWSE: 'TWSE'>,
    tradingSession='N',
    side='S',
    symbol='2002',
    priceType='L',
    price='24',
    tradingUnit=0,
    qty='2000',
    orderType='R',
    tradingType='',
    brokerNo='',
    userDef='',
    tradingAccount='我是馬賽克',
    ordNo='',
    trxTime='',
    lastdealTime='',
    status='',
    leavesQty='',
    cumQty='',
    dealPri='',
    tableName=''
  ),
  order=Order(
    sorRID='',
    exchange=<Exchange.TWSE: 'TWSE'>,
    tradingSession='N',
    side='S',
    symbol='2002',
    priceType='L',
    price='24',
    tradingUnit=0,
    qty='2000',
    orderType='R',
    tradingType='',
    brokerNo='',
    userDef='',
    tradingAccount='我是馬賽克',
    ordNo='j0042',
    trxTime='08:31:31.926000',
    lastdealTime='',
    status='101)委託已接受(交易所已接受)',
    leavesQty='2000',
    cumQty='0',
    dealPri='',
    tableName='ORD:TwsOrd'),
    lastMessage='',
    scBalance=''
  )
)

2. 成交回報

ReportOrder(
  orgOrder=Order(
    sorRID='592zj00390005coPW400',
    exchange=<Exchange.TWSE: 'TWSE'>,
    tradingSession='N',
    side='S',
    symbol='3481',
    priceType='L',
    price='13.7',
    tradingUnit=0,
    qty='4000',
    orderType='R',
    tradingType='',
    brokerNo='',
    userDef='',
    tradingAccount='我是馬賽克',
    ordNo='',
    trxTime='',
    lastdealTime='',
    status='',
    leavesQty='',
    cumQty='',
    dealPri='',
    tableName=''
  ),
  order=Order(
    sorRID='',
    exchange=<Exchange.TWSE: 'TWSE'>,
    tradingSession='N',
    side='S',
    symbol='3481',
    priceType='L',
    price='13.7',
    tradingUnit=0,
    qty='4000',
    orderType='R',
    tradingType='',
    brokerNo='',
    userDef='',
    tradingAccount='我是馬賽克',
    ordNo='j0039',
    trxTime='08:31:31.926000',
    lastdealTime='09:00:11.609000',
    status='111)全部成交',
    leavesQty='0',
    cumQty='4000',
    dealPri='',
    tableName='ORD:TwsOrd'),
    lastMessage='',
    scBalance=''
  )
)

warning

在我們的測試中，訂單資料的 ReportOrder.order.dealPri 欄位即使在成交之後是仍是空的，所以我們無法得知成交價格。

姑且懷疑是一個 bug，但我們無法確定。

MasterTradeAPI

這個是在最外層，也就是讓我們使用者直接用來操作下單的 API。

在這裡，我們跟著元富證券提供的範例程式: sample.py，初步看一下使用方式：

Step 1: 創建一個 MarketTrader 類別實例，並作為輸入參數
```
api = MasterTradeAPI(MarketTrader())
```

Step 2: 連接到元富證券的下單系統

# 連接目標是固定的
api.SetConnectionHost('solace140.masterlink.com.tw:55555')

# 輸入帳號密碼，並指定登入狀態
# is_sim: 是否連線模擬主機，True 為連接模擬主機，False 為連接正式主機
# is_force: 是否強制登入，True 為強制登入，False 為正常登入
# is_event: 是否為特定事件（如競賽）的登入，True 為啟用事件，False 為不啟用事件
rc = api.Login(username, password, is_sim, is_force, is_event)

在登入的過程中，程式使用 SolClient 來建立系統訊息的連接；使用 SorApi 來建立下單系統的連接。

登入後會進行雙因子驗證：

accounts = [x[4:] for x in api.accounts]
rcc = api.CheckAccs(tradingAccounts=accounts)

從這個雙因子驗證採用 List 的方式中，我們可以看出這個 API 是支援多帳號的。

也就是說，我們可以重複呼叫 api.Login 來登入不同的帳號，然後在交易時指定使用哪一個帳號來下單。

Step 3: 下單

下單時，必須要完成一個 Order 的物件設定，然後呼叫 api.NewOrder 來下單。

from MasterTradePy.model import *

symbol = input(u'請輸入欲買進股票代號:')
api.ReqBasic(symbol)
account = input(u'請輸入下單帳號:')
price = input(u'請輸入欲買進股票價格(空白表示市價下單):')
qty = input(u'請輸入欲買進股票股數(1張請輸入1000):')
orderTypeSymbol = input(u'請輸入類別(I:IOC, F:FOK, 其他:ROD):')

orderType = OrderType.ROD
if orderTypeSymbol == 'I':
    orderType = OrderType.IOC
elif orderTypeSymbol == 'F':
    orderType = OrderType.FOK

if not price:
    priceType = PriceType.MKT
else:
    priceType = PriceType.LMT

order = Order(tradingSession=TradingSession.NORMAL,
            side=Side.Buy,
            symbol=symbol,
            priceType=priceType,
            price=price,
            tradingUnit=TradingUnit.COMMON,
            qty=qty,
            orderType=orderType,
            tradingAccount=account,
            userDef='')
rcode = api.NewOrder(order)
if rcode == RCode.OK:
    print(u'已送出委託')
else:
    print(u'下單失敗! 請再次執行程式，依據回報資料修正輸入')

Step 4: 改價

先調用 OrderPriceChange 來設定單號，再使用 api.ChangeOrderPrice 來改價。

from MasterTradePy.model import *

ordNo = input(u'請輸入單號:')
account = input(u'請輸入下單帳號:')
price = input(u'請輸入股票價格(空白表示市價下單):')
replaceOrder = OrderPriceChange(ordNo=ordNo, price=price,tradingAccount=account)

rcode = api.ChangeOrderPrice(replaceOrder)
if rcode == RCode.OK:
    print(u'已送出委託')
else:
    print(u'改價失敗! 請再次執行程式，依據回報資料修正輸入')

Step 5: 改量

先調用 OrderQtyChange 來設定單號，再使用 api.ChangeOrderQty 來改價。

from MasterTradePy.model import *

ordNo = input(u'請輸入單號:')
account = input(u'請輸入下單帳號:')
qty = input(u'請輸入股票股數(1張請輸入1000):')
replaceOrder = OrderQtyChange(ordNo=ordNo, qty=qty, tradingAccount=account)

rcode = api.ChangeOrderQty(replaceOrder)
if rcode == RCode.OK:
    print(u'已送出委託')
else:
    print(u'改量失敗! 請再次執行程式，依據回報資料修正輸入')

Step 6: 其他功能
- api.QryRepAll: 查詢所有委託
- api.QryRepDeal: 查詢成交回報
- api.ReqInventoryOpen: 查詢期初庫存
- api.ReqInventoryRayinTotal: 查詢庫存
- api.QrySecInvQty_Rayin: 查詢或有券源
- api.QryProdCrQty_Rayin: 查詢資券配額

下單系統分析

MasterTradePy​

官方技術文件​

核心模組​

Solace​

SolClient​

SorApi​

MarketTrader​

Order​

ReportOrder​

MasterTradeAPI​